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近期美欧银行业危机到底为何发生？对我国金融系统有何启示？在4月27日召开的“中欧陆家嘴金融50人论坛·2023春季峰会”上，一众专家学者围绕全球资源配置、流动性危机与金融风险管理展开了讨论。
“当前流动性危机充斥全球市场，虽尚未造成系统性金融风险，但国际金融市场的风险传导效应不容忽视，值得我国相关市场警惕。”clf50联席主席、中欧国际工商学院院长汪泓表示，随着上海国际金融中心建设进入了高水平发展的新阶段，提高全球资源配置能力和金融风险管理水平越来越成为题中之义。
clf50联席主席、中欧陆家嘴国际金融研究院院长姜建清认为，中国的金融体系中银行仍起主导作用，而银行资产又以信贷为主，导致中国系统性金融风险主要表现为信贷风险。随着银行资产规模的不断上升，信贷风险的势能正在加大。近几年得益于较好的经营效益，银行大量的不良资产核销尚能承受，但随着银行利差收窄、盈利下降、地方政府债务问题、房地产市场复苏乏力、疫情给实体经济带来的冲击以及全球复杂的政治经济形势，银行资产负债失衡的潜在风险不容忽视。他表示，当前经营的环境已发生了根本性的变化，但银行“借短放长”的经营模式没有变，硅谷银行的前车之鉴，我国需要高度重视。
“从近期西方个别银行出现流动性危机来看，主要是存在‘三无’。”上海银保监局党委书记、局长王俊寿解释，一是家中无粮，svb备付金率远低于一家稳健银行应有的水平；二是手中无牌，面临着史诗般的暴力加息周期，没有采用利率掉期等足够的对冲手段；三是心中无数，由于放松对中小银行的监管,缺乏必要的压力测试场景。他强调，在应对各种挑战和危机的过程中，金融机构一要严格遵循“三个三性”，即金融机构高杠杆性、强脆弱性和负外部性，金融工作的政治性、人民性和专业性和商业银行发展的安全性、流动性和盈利性。二要坚守“现金为王”的铁律，流动性是生命线，要适当保有流动性较高的资产，加强流动性管理和监测。三要强化逆周期思维，以科学资产负债表的确定性，来应对外界各种冲击的不确定性。他认为，市场风险、流动性风险、信用风险、声誉风险会相互传染、相互强化甚至叠加，监管部门要树立全风险管理理念，在对一家金融机构风险进行监管和监测的过程中，不能把风险孤立或割裂开，必须放在总体风险管理架构下研究和设计监测指标。同时，要把巴塞尔协议三的精髓，如差异化监管、精细化计量、普惠型导向和数字化转型等予以充分体现。
本文作者：张杨
题图来源：上观题图
图片编辑：苏唯
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